Сравнение DFSTX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DGSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и DGSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -14.17% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.62% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью -0.62%.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
DGSFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и DGSFX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DGSFX
Сравнение DFSTX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | DGSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 2.64 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и DGSFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DGSFX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DGSFX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.60% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DGSFX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DGSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -21.57% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -2.91% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -21.29% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -5.03% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -6.66% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.91% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DGSFX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 1.60% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 2.30% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 3.71% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 5.31% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 4.89% | +17.17% |