Сравнение DFSTX с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -4.61% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 9.69% против 6.02% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
DFRSX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и DFRSX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFRSX
Сравнение DFSTX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.50 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и DFRSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFRSX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFRSX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.15% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFRSX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -69.06% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.20% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -30.18% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -46.25% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -14.20% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -17.28% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.97% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFRSX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.08% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.03% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 18.54% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.14% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.98% | +5.08% |