Сравнение DFRSX с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.53% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и MASGX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
DFRSX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
DFRSX
MASGX
Сравнение DFRSX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.70 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.24 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.80 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.12 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и MASGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и MASGX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности MASGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и MASGX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -36.34% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.20% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -36.34% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -36.34% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -11.60% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -11.38% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.19% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и MASGX
Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.80%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 10.52% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 15.44% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 20.25% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.17% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.22% | -1.23% |