PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 4.66% соответственно.

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий DFSPX и PIMIX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSPX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.25

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.87

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.56

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.56

-1.03

Корреляция

Корреляция между DFSPX и PIMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и PIMIX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и PIMIX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-13.39%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-3.69%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-13.34%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-13.39%

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-3.24%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-1.69%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.92%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и PIMIX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.88%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

2.64%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

4.28%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

4.75%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

4.20%

+11.93%