PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с DISVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.34% соответственно.

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий DFSPX и DISVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSPX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.59

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.17

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.98

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

11.76

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.59

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFSPX и DISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DISVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DISVX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DISVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-61.57%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.26%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-27.43%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-49.24%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-9.95%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-12.23%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.36%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DISVX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 6.68%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.27%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.02%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

16.51%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.98%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.74%

-0.61%