PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSPX с DISVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFSPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFSPX returned 9.36%/yr vs 10.65%/yr for DISVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSPX charges 0.24%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.65% соответственно.

DFSPX

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.47%
1 год
20.05%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSPX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		6.60%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between DFSPX and DISVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between DFSPX and DISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с DFIVXDFSPX с VOODFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с AVDVXDISVX с DEMSX

Доходность на риск

DFSPX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.49

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.43

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.68

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

9.57

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.49

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DISVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSPXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-61.57%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.26%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-13.69%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-27.43%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-49.24%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-12.20%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.70%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DISVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSPXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.94%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.64%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.37%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.07%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.78%

-0.53%

Сравнение комиссий DFSPX и DISVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DISVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности DISVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		2.85%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSPX and DISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSPX has higher volatility (4.61%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DFSPX dropped -35.86% vs DISVX's -61.57%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSPX и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор