Сравнение DFSPX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSPX показывает доходность -4.18%, а DFQTX немного выше – -4.02%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.61% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и DFQTX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSPX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFSPX
DFQTX
Сравнение DFSPX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.74 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и DFQTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и DFQTX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и DFQTX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -59.35% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.73% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -22.64% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -37.21% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -8.47% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -7.84% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.79% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и DFQTX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.27% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.67% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 18.07% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.00% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.25% | -2.12% |