PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSPX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
-1.12%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.46% соответственно.


DFSPX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.70%
1 год
23.62%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.97%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFSPX и DFFVX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFSPX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSPXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.62

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.66

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

6.14

+1.11

DFSPX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSPXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFSPX и DFFVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и DFFVX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
3.07%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и DFFVX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSPXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-64.21%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.71%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-26.09%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-50.75%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-6.13%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.76%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.98%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и DFFVX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSPXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.40%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.36%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

22.64%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

21.71%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

23.68%

-7.52%