Сравнение DFSMX с LSMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и LSMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и LSMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 0.56% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.04% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
LSMSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и LSMSX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск
DFSMX
LSMSX
Сравнение DFSMX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | LSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.69 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 0.91 | +5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.20 | +2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.67 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 1.88 | +19.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.69 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.26 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.59 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и LSMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и LSMSX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.96% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и LSMSX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и LSMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -15.00% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -6.21% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -15.00% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.32% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.88% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.22% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и LSMSX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | LSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.16% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.63% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 5.77% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.45% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.52% | -3.75% |