Сравнение DFSMX с FMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и FMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 0.46% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Доходность по периодам
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и FMBIX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
DFSMX
FMBIX
Сравнение DFSMX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | — | — |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и FMBIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и FMBIX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и FMBIX
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и FMBIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | — | — |