PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		-8.15%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%18.68%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DFSIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
12.48%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.25%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с QQQ
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DFSIX и YFSIX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.99

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.36

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.42

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFSIX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и YFSIX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.97%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и YFSIX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-35.10%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.20%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.14%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-11.03%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.93%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.38%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.57%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.23%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

19.89%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

21.29%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

15.11%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.20%

+2.04%