Сравнение DFSIX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFSIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.65% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и QUERX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
DFSIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
DFSIX
QUERX
Сравнение DFSIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.45 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 2.06 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и QUERX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и QUERX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -30.81% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.92% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -22.04% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -30.81% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -4.33% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.95% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.95% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и QUERX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.81% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 5.75% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 12.05% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.08% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.23% | +3.04% |