PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSIX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSIX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		-8.15%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%20.80%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -12.37%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 13.25% против 16.95% соответственно.

DFSIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
12.48%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.25%

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с QQQ
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий DFSIX и PRWAX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.87

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.02

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

3.79

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFSIX и PRWAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и PRWAX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PRWAX в 19.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.97%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и PRWAX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-55.06%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.05%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-29.38%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-30.50%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-14.05%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-9.92%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.79%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и PRWAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.57%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.90%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.45%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

19.42%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.88%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.82%

-0.58%