PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		-5.32%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%20.80%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции DFSIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.68% соответственно.

DFSIX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-3.16%
1 год
15.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.22%
10 лет*
13.59%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с QQQ
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий DFSIX и MUHLX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.97

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.37

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

8.57

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.42

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFSIX и MUHLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и MUHLX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.94%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и MUHLX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-62.05%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.23%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-18.63%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-40.85%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-5.65%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.81%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и MUHLX

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.72% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.01%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.06%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.85%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.77%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

17.04%

+1.23%