Сравнение DFSIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -4.59% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.68% против 18.35% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.68%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и JLGMX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
DFSIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
DFSIX
JLGMX
Сравнение DFSIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 2.61 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и JLGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и JLGMX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.93% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и JLGMX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -31.82% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -16.73% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -31.13% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -31.82% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -13.00% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.83% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.57% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и JLGMX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 5.75%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.50% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 12.58% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 21.16% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 20.25% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.54% | -3.28% |