Сравнение DFSIX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -14.22% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -6.77% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.77%.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
FZROX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и FZROX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
DFSIX
FZROX
Сравнение DFSIX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.05 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.11 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и FZROX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и FZROX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FZROX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.10% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и FZROX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -34.96% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.44% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.12% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -8.89% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.61% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.56% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и FZROX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 4.57% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.41% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.34% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.49% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.40% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 20.25% | -2.01% |