Сравнение DFSIX с FULVX
DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DFSIX returned 12.15%/yr vs 5.24%/yr for FULVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSIX charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.
DFSIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 14.91%
FULVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSIX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 7.75% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 5.02% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between DFSIX and FULVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between DFSIX and FULVX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSIX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
DFSIX
FULVX
Сравнение DFSIX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.00 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 0.00 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.00 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и FULVX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и FULVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -33.24% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -6.33% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -10.31% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -18.64% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.95% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -5.09% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.16% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и FULVX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSIX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.84% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.81% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 8.38% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 12.19% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.22% | +2.06% |
Сравнение комиссий DFSIX и FULVX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и FULVX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FULVX в 13.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.83% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 13.25% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSIX and FULVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSIX has higher volatility (3.10%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, DFSIX dropped -53.77% vs FULVX's -33.24%.
DFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSIX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор