PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с UIVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. DFSI is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 24.74%/yr for UIVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 14.89%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и UIVM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%11.15%

Correlation

The correlation between DFSI and UIVM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between DFSI and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и UIVM

Секторы
DFSI
UIVM

Промышленность

27.9%
21.4%

Финансовые услуги

27.7%
30.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.1%

Сырьевые материалы

7.4%
5.6%

Здравоохранение

3.7%
5.7%

Недвижимость

3.4%
4.7%

Технологии

3.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.7%
4.9%

Энергетика

1.3%
4.3%

Промышленность

DFSI
27.9%
UIVM
21.4%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
UIVM
30.3%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
UIVM
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
UIVM
6.1%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
UIVM
5.6%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
UIVM
5.7%

Недвижимость

DFSI
3.4%
UIVM
4.7%

Технологии

DFSI
3.0%
UIVM
5.7%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
UIVM
3.1%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
UIVM
4.9%

Энергетика

DFSI
1.3%
UIVM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV

Доходность на риск

DFSI vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.37

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.25

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.13

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.47

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.47

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DFSI и UIVM

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-42.73%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.02%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-11.69%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.94%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-9.71%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и UIVM

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 4.63%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.17%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.46%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.56%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.45%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.21%

-1.97%

Сравнение комиссий DFSI и UIVM

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и UIVM

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности UIVM в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and UIVM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs UIVM's -42.73%.

On 3-year performance, UIVM leads with 24.74% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 24.74% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.14% for DFSI.

DFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UIVM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Victory Capital. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор