Сравнение DFSI с UIVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM).
DFSI и UIVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и UIVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 1.03% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 7.49%.
DFSI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и UIVM
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.
Доходность на риск
DFSI vs. UIVM — Ранг доходности на риск
DFSI
UIVM
Сравнение DFSI c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.52 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.27 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.74 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 14.27 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.52 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.44 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и UIVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и UIVM
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UIVM в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.24% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и UIVM
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и UIVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -42.73% | +29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.02% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.61% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.85% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и UIVM
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.31% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 10.90% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.22% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.26% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.18% | -2.12% |