PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

DFSI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		-0.80%33.62%4.98%17.86%11.99%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

DFSI

1 день
3.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.32%
1 год
24.49%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий DFSI и FDEV

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.41

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.85

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

11.64

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.53

+0.78

Корреляция

Корреляция между DFSI и FDEV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и FDEV

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.28%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и FDEV

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-30.11%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.67%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-4.83%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-6.38%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.13%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и FDEV

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

6.22%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.15%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

14.62%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.85%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.38%

-0.34%