Сравнение DFSI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
DFSI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и EFAS
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
DFSI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
DFSI
EFAS
Сравнение DFSI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.83 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.51 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.73 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 17.19 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.83 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и EFAS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и EFAS
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и EFAS
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -44.38% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -10.52% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -1.59% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -7.20% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.28% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и EFAS
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.52% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.29% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.22% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.68% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 18.45% | -3.41% |