Сравнение DFSI с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DFSI и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 1.03% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
DFSI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и DWX
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DFSI vs. DWX — Ранг доходности на риск
DFSI
DWX
Сравнение DFSI c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.58 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.90 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 10.97 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.12 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и DWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и DWX
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.24% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и DWX
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -66.86% | +54.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.59% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.51% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -14.23% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.27% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и DWX
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.07% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.13% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.53% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.13% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.21% | -0.15% |