PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DMXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while DMXF is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 14.81%/yr for DMXF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 11.52%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DMXF

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%3.99%20.52%13.04%

Correlation

The correlation between DFSI and DMXF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between DFSI and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DMXF

Секторы
DFSI
DMXF

Промышленность

27.9%
16.3%

Финансовые услуги

27.7%
31.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.3%

Сырьевые материалы

7.4%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
10.6%

Недвижимость

3.4%
3.9%

Технологии

3.0%
18.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.0%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Энергетика

1.3%

-

Промышленность

DFSI
27.9%
DMXF
16.3%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
DMXF
31.6%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
DMXF
4.6%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
DMXF
2.3%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DMXF
4.8%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
DMXF
10.6%

Недвижимость

DFSI
3.4%
DMXF
3.9%

Технологии

DFSI
3.0%
DMXF
18.3%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
DMXF
7.0%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
DMXF
0.6%

Энергетика

DFSI
1.3%
DMXF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV

Доходность на риск

DFSI vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.21

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.80

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.64

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.16

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMXF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DMXF

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-34.52%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.84%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-16.54%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.56%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-7.67%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DMXF

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 4.63%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.13%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.29%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

16.07%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.68%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.25%

-2.01%

Сравнение комиссий DFSI и DMXF

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DMXF

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DMXF в 4.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSI and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.13%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DMXF's -34.52%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.80% vs 14.81% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.80% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.12% for DMXF.

DFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор