Сравнение DFSI с DMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF).
DFSI и DMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и DMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и DMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 1.03% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | 13.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 1.96%.
DFSI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и DMXF
DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSI vs. DMXF — Ранг доходности на риск
DFSI
DMXF
Сравнение DFSI c DMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | DMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.59 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.64 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.12 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.57 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и DMXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и DMXF
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DMXF в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.24% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и DMXF
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -34.52% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.84% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.99% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.83% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.18% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и DMXF
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеют волатильность 7.91% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | DMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.75% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.06% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.90% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.52% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.17% | -2.11% |