PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%2.41%

Correlation

The correlation between DFSI and DFUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between DFSI and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFUS

Секторы
DFSI
DFUS

Промышленность

27.9%
9.5%

Финансовые услуги

27.7%
20.2%

Потребительский циклический сектор

14.2%
13.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.6%

Сырьевые материалы

7.4%
1.1%

Здравоохранение

3.7%
4.1%

Недвижимость

3.4%
0.0%

Технологии

3.0%
17.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
23.5%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Энергетика

1.3%
5.3%

Промышленность

DFSI
27.9%
DFUS
9.5%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
DFUS
20.2%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
DFUS
13.0%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
DFUS
2.6%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFUS
1.1%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
DFUS
4.1%

Недвижимость

DFSI
3.4%
DFUS
0.0%

Технологии

DFSI
3.0%
DFUS
17.4%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
DFUS
23.5%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
DFUS
3.0%

Энергетика

DFSI
1.3%
DFUS
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFSI vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.35

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.22

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.21

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

14.70

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.35

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.79

+0.57

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFUS

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-24.62%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.96%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-19.44%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.66%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.82%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.95%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFUS

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.07%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.18%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.23%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.21%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.21%

-1.97%

Сравнение комиссий DFSI и DFUS

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFUS

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and DFUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSI has higher volatility (4.63%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

DFSI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.83% for DFUS.

DFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор