PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 23.06%/yr for DFIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 9.34%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.34%
6 месяцев
9.00%
1 год
30.75%
3 года*
23.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
DFIV
Dimensional International Value ETF		9.34%45.36%7.26%17.75%9.56%

Correlation

The correlation between DFSI and DFIV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between DFSI and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFIV

Секторы
DFSI
DFIV

Финансовые услуги

24.2%
32.4%

Промышленность

21.7%
9.8%

Технологии

10.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
4.9%

Сырьевые материалы

7.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Энергетика

1.9%
15.3%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
DFIV
32.4%

Промышленность

DFSI
21.7%
DFIV
9.8%

Технологии

DFSI
10.5%
DFIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
DFIV
10.0%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFIV
11.4%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
DFIV
4.3%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
DFIV
2.2%

Энергетика

DFSI
1.9%
DFIV
15.3%

Недвижимость

DFSI
1.9%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DFSI vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.19

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.02

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.20

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

12.22

-6.76

DFSI vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFIV

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-25.42%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.66%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.72%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.96%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.44%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.52%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFIV

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.34%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

11.53%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

14.12%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.63%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.63%

-1.26%

Сравнение комиссий DFSI и DFIV

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFIV

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DFIV в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.75%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.04%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and DFIV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSI has higher volatility (5.34%) compared to DFIV (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.06% vs 16.74% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.06% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.17% for DFSI.

Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор