PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. DFSI is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 20.90%/yr for DFAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%16.66%11.16%

Correlation

The correlation between DFSI and DFAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between DFSI and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFAX

Секторы
DFSI
DFAX

Промышленность

27.9%
16.1%

Финансовые услуги

27.7%
17.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.9%

Сырьевые материалы

7.4%
13.2%

Здравоохранение

3.7%
5.6%

Недвижимость

3.4%
3.1%

Технологии

3.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
4.2%

Энергетика

1.3%
6.6%

Промышленность

DFSI
27.9%
DFAX
16.1%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
DFAX
17.9%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
DFAX
10.9%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
DFAX
3.9%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFAX
13.2%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
DFAX
5.6%

Недвижимость

DFSI
3.4%
DFAX
3.1%

Технологии

DFSI
3.0%
DFAX
10.9%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
DFAX
3.5%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
DFAX
4.2%

Энергетика

DFSI
1.3%
DFAX
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DFSI vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.37

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.17

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.16

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

12.50

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.37

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAX

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-28.15%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.11%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.89%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.67%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.80%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 4.63%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.27%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.67%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.83%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.99%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.99%

-0.75%

Сравнение комиссий DFSI и DFAX

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAX

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFSI and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 20.90% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 20.90% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.14% for DFSI.

Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор