PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFSI и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.03%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%16.66%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFSI

1 день
1.85%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
26.38%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFSI и DFAX

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSI vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.05

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.70

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.10

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

12.07

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.54

+0.81

Корреляция

Корреляция между DFSI и DFAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAX

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.24%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAX

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-28.15%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.31%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.06%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.86%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAX

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.40%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.34%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.87%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.86%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.86%

-0.80%