PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 17.29%/yr vs 22.04%/yr for DFAU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

DFSI

1 день
0.67%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.12%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		6.24%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%2.12%

Correlation

The correlation between DFSI and DFAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.75

The correlation between DFSI and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFAU

Секторы
DFSI
DFAU

Промышленность

27.9%
10.4%

Финансовые услуги

27.7%
12.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Сырьевые материалы

7.4%
2.4%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Недвижимость

3.4%
0.2%

Технологии

3.0%
32.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Энергетика

1.3%
4.6%

Промышленность

DFSI
27.9%
DFAU
10.4%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
DFAU
12.8%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
DFAU
10.8%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
DFAU
4.8%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFAU
2.4%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
DFAU
8.5%

Недвижимость

DFSI
3.4%
DFAU
0.2%

Технологии

DFSI
3.0%
DFAU
32.7%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
DFAU
10.4%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
DFAU
2.5%

Энергетика

DFSI
1.3%
DFAU
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFSI vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.43

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.31

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.38

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

15.44

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DFAU равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.95

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAU

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-23.61%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.67%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-19.36%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.19%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.98%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.89%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAU

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.88%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.05%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

12.05%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.02%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.73%

-1.49%

Сравнение комиссий DFSI и DFAU

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAU

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.13%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and DFAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSI has higher volatility (4.56%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFAU's -23.61%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 17.29% for DFSI. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

DFSI has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.89% for DFAU.

DFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор