PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while DBAW is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 21.15%/yr for DBAW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DBAW

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%0.13%

Correlation

The correlation between DFSI and DBAW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between DFSI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DBAW

Секторы
DFSI
DBAW

Промышленность

27.9%
15.0%

Финансовые услуги

27.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.3%

Сырьевые материалы

7.4%
6.8%

Здравоохранение

3.7%
7.2%

Недвижимость

3.4%
1.5%

Технологии

3.0%
18.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.0%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Энергетика

1.3%
5.3%

Промышленность

DFSI
27.9%
DBAW
15.0%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
DBAW
24.1%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
DBAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
DBAW
5.3%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DBAW
6.8%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
DBAW
7.2%

Недвижимость

DFSI
3.4%
DBAW
1.5%

Технологии

DFSI
3.0%
DBAW
18.7%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
DBAW
5.0%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
DBAW
3.2%

Энергетика

DFSI
1.3%
DBAW
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

DFSI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.86

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.90

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.09

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

16.97

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.86

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.63

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DBAW

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-31.44%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.00%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.11%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.51%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.00%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.16%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DBAW

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.63% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.00%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.88%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.74%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.28%

-0.04%

Сравнение комиссий DFSI и DBAW

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DBAW

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and DBAW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DBAW's -31.44%.

On 3-year performance, DBAW leads with 21.15% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBAW has performed better with a 21.15% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор