Сравнение DFSHX с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям PAIIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.78% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и PAIIX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
DFSHX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
DFSHX
PAIIX
Сравнение DFSHX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.75 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.03 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.14 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.74 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 3.24 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.75 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и PAIIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и PAIIX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PAIIX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и PAIIX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -13.59% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.25% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -9.91% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -10.44% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -3.85% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.99% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.97% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и PAIIX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.23% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 2.86% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 3.94% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.25% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.92% | -0.26% |