Сравнение DFSHX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 2.02% против 10.34% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DISVX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DISVX
Сравнение DFSHX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 2.59 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 3.17 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.52 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.98 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 11.76 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 2.59 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DISVX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DISVX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DISVX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -61.57% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -13.26% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -27.43% | +17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -49.24% | +39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.95% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -12.23% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.36% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 7.27% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 11.02% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 16.51% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 15.98% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 16.74% | -14.08% |