Сравнение DFSHX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.09% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DGEIX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DGEIX
Сравнение DFSHX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.16 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.69 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.26 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.39 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 6.66 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.16 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DGEIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DGEIX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGEIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DGEIX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -59.77% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -12.05% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -25.20% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -37.00% | +27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -8.85% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -8.05% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.51% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 4.58% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 8.84% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 16.42% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 15.61% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 16.84% | -14.18% |