PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.00%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.09% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.60%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.01%

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFSHX и DGEIX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSHX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.16

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.69

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

1.26

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.39

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

6.66

+8.03

DFSHX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.16

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DGEIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DGEIX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DGEIX в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.26%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DGEIX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-59.77%

+50.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-12.05%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-25.20%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-37.00%

+27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.85%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.05%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.51%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.58%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.84%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

16.42%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

15.61%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

16.84%

-14.18%