Сравнение DFSHX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 2.01% против 9.69% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DFSTX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFSTX
Сравнение DFSHX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 0.80 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 1.27 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.03 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 4.16 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.80 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DFSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFSTX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFSTX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -60.99% | +51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -13.92% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -25.91% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -44.78% | +35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -9.09% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -8.80% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.47% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 5.43% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 12.19% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 21.77% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 20.61% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 22.06% | -19.40% |