Сравнение DFSHX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.92% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DFQTX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFQTX
Сравнение DFSHX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.08 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.63 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.25 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.35 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 6.35 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.08 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DFQTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFQTX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFQTX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -59.35% | +49.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -12.73% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -22.64% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -37.21% | +27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.96% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -7.84% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.73% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 5.24% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 9.06% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 18.23% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 17.04% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 18.27% | -15.61% |