PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.92% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFSHX и DFQTX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSHX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.08

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.63

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.25

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.35

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

6.35

+7.85

DFSHX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.08

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DFQTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFQTX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFQTX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-59.35%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-12.73%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-22.64%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-37.21%

+27.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.96%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.84%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

2.73%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.24%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

9.06%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

18.23%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

17.04%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

18.27%

-15.61%