Сравнение DFSHX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.01% против 11.29% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DFIVX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFIVX
Сравнение DFSHX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 2.03 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 2.59 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.56 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 11.62 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 2.03 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DFIVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFIVX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFIVX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -66.61% | +57.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -11.99% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -25.29% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -48.11% | +38.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -8.44% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -12.30% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.75% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 6.28% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 10.36% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 16.49% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 16.24% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 18.06% | -15.40% |