PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSHX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSHX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		0.00%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 2.01% против 12.94% соответственно.

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.60%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.01%

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с VTIIXDFSHX с EAIIXDFSHX с GOBSXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFSHX и DFEOX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFSHX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSHXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

0.93

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.43

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

1.22

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.98

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

4.74

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSHXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.93

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DFEOX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFEOX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFEOX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.26%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFEOX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSHXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-56.77%

+47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-12.58%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-22.86%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-36.55%

+26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.28%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.25%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.69%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSHXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.20%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.49%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

17.87%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

16.88%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

17.98%

-15.32%