PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSD с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSD и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и ZTWO


Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.


DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
10 лет*

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DFSD и ZTWO

DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSD vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSDZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.74

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

4.28

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.56

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

20.63

-7.31

DFSD vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSDZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

3.24

-2.34

Корреляция

Корреляция между DFSD и ZTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и ZTWO

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ZTWO в 4.19%


TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и ZTWO

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и ZTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSDZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-0.93%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.93%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.49%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.10%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и ZTWO

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSDZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.61%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.89%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.53%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

1.50%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

1.50%

+1.30%