PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSD с SDCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

DFSD и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSD и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и SDCP

2026 (YTD)202520242023
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.17%6.59%4.60%1.60%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.42%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.42%.

DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий DFSD и SDCP

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFSD vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.43

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.80

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

5.22

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

17.26

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.65

-1.75

Корреляция

Корреляция между DFSD и SDCP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и SDCP

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и SDCP

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSDSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-1.00%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.82%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.54%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.18%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и SDCP

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSDSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.40%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.94%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.90%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.10%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

2.10%

+0.70%