Сравнение DFSD с PRWBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX).
DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и PRWBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и PRWBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PRWBX с доходностью 0.10%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRWBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и PRWBX
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRWBX в 0.43%.
Доходность на риск
DFSD vs. PRWBX — Ранг доходности на риск
DFSD
PRWBX
Сравнение DFSD c PRWBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | PRWBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.20 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 5.99 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 7.47 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 25.23 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.20 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.41 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и PRWBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и PRWBX
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PRWBX в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и PRWBX
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки PRWBX в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и PRWBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -7.78% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -1.07% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.86% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.96% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.32% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и PRWBX
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.74% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.64% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.58% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.18% | +0.62% |