PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSD с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

DFSD и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSD и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и FCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.15%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.14%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с SBNDDFSD с BSVDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий DFSD и FCSH

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.

FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFSD vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.18

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.94

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

15.46

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFSD и FCSH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и FCSH

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и FCSH

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, примерно равная максимальной просадке FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSDFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-8.47%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.24%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.72%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.27%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и FCSH

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSDFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.02%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.38%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.19%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.92%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

2.92%

-0.12%