- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 240K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $12.19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции DUSB — $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) показал доход в 2.36% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев.
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DUSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении DUSB закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -0.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.24% | 0.28% | 0.39% | 0.36% | 0.30% | 0.25% | 0.15% | 2.36% | ||||
| 2025 | 0.39% | 0.37% | 0.37% | 0.26% | 0.46% | 0.42% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.37% | 0.25% | 0.41% | 4.53% |
| 2024 | 0.47% | 0.42% | 0.44% | 0.46% | 0.52% | 0.42% | 0.55% | 0.39% | 0.51% | 0.38% | 0.48% | 0.43% | 5.60% |
| 2023 | 0.09% | 0.38% | 0.67% | 0.64% | 1.79% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF has an annualized alpha of 4.86%, beta of 0.01, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2023.
- This ETF captured 9.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.86%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 9.59%
- Участие в снижении
- -18.69%
Комиссия
Комиссия DUSB составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUSB имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.38 | 1.32 | +3.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.70 | 2.50 | +40.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 227.18 | 10.58 | +216.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.19 | $2.49 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.32% | 4.92% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $1.02 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.31 | $2.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.24 | $0.17 | $0.20 | $0.22 | $0.18 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.26 | $0.21 | $0.36 | $2.49 |
| 2023 | $0.07 | $0.17 | $0.38 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 0.29%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.29%апр. 2025 г. | 8d | 5d | 13dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.12%сент. 2024 г. | 1d | 2d | 2dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.10%июнь 2026 г. | 1d | 8d | 8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.08%окт. 2023 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. | — |
-0.08%март 2024 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2024 г. - март 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DUSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -56.78% | +56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -10.69% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.14% | -2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUSB
Добавьте Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUSB