Сравнение DUSB с AVGE
DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional, while AVGE is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. DUSB is actively managed, while AVGE is passively managed. Over the past year, DUSB returned 4.31% vs 33.84% for AVGE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DUSB charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности DUSB и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.
DUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 33.84%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSB и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 1.68% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.58% | 20.84% | 13.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between DUSB and AVGE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSB vs. AVGE — Ранг доходности на риск
DUSB
AVGE
Сравнение DUSB c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.87 | 1.50 | +3.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.00 | 3.95 | +51.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 332.80 | 16.91 | +315.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10 | 2.73 | +7.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.88 | 1.49 | +8.39 |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и AVGE
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -17.13% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -8.60% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.58% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.41% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.01% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и AVGE
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.13%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 3.58% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 9.69% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 12.46% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.52% | 15.19% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.52% | 15.19% | -14.67% |
Сравнение комиссий DUSB и AVGE
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и AVGE
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AVGE в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.61% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.06% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSB and AVGE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGE has higher volatility (3.58%) compared to DUSB (0.13%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs AVGE's -17.13%.
On 1-year performance, AVGE leads with 33.84% vs 4.31% for DUSB. On fees, DUSB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 33.84% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.
DUSB has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.61% for AVGE.
DUSB is categorized as Ultrashort Bond, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for DUSB and 0.23% for AVGE.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (10.10 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSB и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор