PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSB с AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSB и AVGE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DUSB с AVGE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

DUSB и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSB или AVGE.

Доходность

Сравнение доходности DUSB и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSB:

8.63

AVGE:

0.55

Коэф-т Сортино

DUSB:

15.55

AVGE:

0.82

Коэф-т Омега

DUSB:

4.15

AVGE:

1.12

Коэф-т Кальмара

DUSB:

18.10

AVGE:

0.52

Коэф-т Мартина

DUSB:

144.08

AVGE:

2.15

Индекс Язвы

DUSB:

0.04%

AVGE:

4.16%

Дневная вол-ть

DUSB:

0.61%

AVGE:

17.90%

Макс. просадка

DUSB:

-0.29%

AVGE:

-17.13%

Текущая просадка

DUSB:

0.00%

AVGE:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, DUSB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.22%.

DUSB

С начала года

1.86%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.11%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGE

С начала года

3.22%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-1.40%

1 год

8.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Сравнение комиссий DUSB и AVGE

DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSB и AVGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSB
Ранг риск-скорректированной доходности DUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSB c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.63, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSB и AVGE

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AVGE в 1.86%

TTM202420232022
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.83%4.92%1.24%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.86%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок DUSB и AVGE

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и AVGE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUSB и AVGE

Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.09%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...