Сравнение DUSB с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
DUSB и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.86% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
DUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и AVGE
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. AVGE — Ранг доходности на риск
DUSB
AVGE
Сравнение DUSB c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.97 | 1.54 | +6.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.72 | 2.16 | +12.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.81 | 1.33 | +2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.93 | 2.13 | +12.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.84 | 10.15 | +115.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97 | 1.54 | +6.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.76 | 1.30 | +8.45 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и AVGE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и AVGE
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и AVGE
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -17.13% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -12.63% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.36% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.49% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.65% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и AVGE
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.73% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 9.86% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 17.22% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 15.29% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 15.29% | -14.76% |