Сравнение DUSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.86% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
DUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и BND
DUSB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. BND — Ранг доходности на риск
DUSB
BND
Сравнение DUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.97 | 0.93 | +7.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.72 | 1.32 | +13.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.81 | 1.16 | +2.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.93 | 1.75 | +13.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.84 | 4.78 | +121.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97 | 0.93 | +7.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.76 | 0.59 | +9.17 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и BND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и BND
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и BND
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -18.58% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -2.44% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.54% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.07% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.90% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и BND
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.63% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 2.52% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 4.30% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 6.00% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 5.52% | -4.99% |