PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSB с AVIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSB и AVIG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DUSB с AVIG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG).

DUSB и AVIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSB или AVIG.

Доходность

Сравнение доходности DUSB и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSB:

8.55

AVIG:

1.19

Коэф-т Сортино

DUSB:

15.64

AVIG:

1.49

Коэф-т Омега

DUSB:

4.17

AVIG:

1.18

Коэф-т Кальмара

DUSB:

18.21

AVIG:

0.45

Коэф-т Мартина

DUSB:

144.60

AVIG:

2.79

Индекс Язвы

DUSB:

0.04%

AVIG:

2.00%

Дневная вол-ть

DUSB:

0.61%

AVIG:

5.45%

Макс. просадка

DUSB:

-0.29%

AVIG:

-19.64%

Текущая просадка

DUSB:

0.00%

AVIG:

-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, DUSB показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у AVIG с доходностью 2.55%.

DUSB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.30%

1 год

5.17%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVIG

С начала года

2.55%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.15%

1 год

6.42%

3 года

1.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DUSB и AVIG

И DUSB, и AVIG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSB и AVIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSB
Ранг риск-скорректированной доходности DUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг риск-скорректированной доходности AVIG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSB c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.55, что выше коэффициента Шарпа AVIG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSB и AVIG

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AVIG в 4.58%

TTM20242023202220212020
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF		4.83%4.92%1.24%0.00%0.00%0.00%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.58%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DUSB и AVIG

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и AVIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUSB и AVIG

Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.09%, в то время как у Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...