Сравнение DUSB с PULS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSB показывает доходность 0.88%, а PULS немного выше – 0.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DUSB, и PULS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 8.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 9.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DUSB и PULS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PULS в 5.09%

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и PULS.

Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.