Сравнение DFSCX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.64% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и VT
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
DFSCX vs. VT — Ранг доходности на риск
DFSCX
VT
Сравнение DFSCX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.90 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.92 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.83 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и VT
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и VT
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -50.27% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.84% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -26.38% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -34.24% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.97% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.08% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.57% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и VT
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.03% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.18% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.00% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 17.26% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 15.98% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.20% | +5.44% |