PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFIV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%7.77%
DFIV
Dimensional International Value ETF
5.98%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.


DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий DFSCX и DFIV

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


Доходность на риск

DFSCX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSCXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.25

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.94

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.08

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

13.72

-8.05

DFSCX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSCXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DFIV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFIV

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFIV в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFIV

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSCXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-25.42%

-37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.12%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.95%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.58%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.72%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFIV

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSCXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.81%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.46%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

17.16%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.71%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

16.71%

+5.92%