Сравнение DFSCX с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 7.77% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и DFIV
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
DFSCX vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFSCX
DFIV
Сравнение DFSCX c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.25 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.94 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.08 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 13.72 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.25 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и DFIV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и DFIV
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и DFIV
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -25.42% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.12% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.95% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.58% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.72% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и DFIV
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.81% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.46% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 17.16% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 16.71% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.71% | +5.92% |