PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с CSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DFSCX returned 9.05%/yr vs 5.03%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 11.73%.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

CSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.91%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%9.97%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.73%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Correlation

The correlation between DFSCX and CSMDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between DFSCX and CSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX

Доходность на риск

DFSCX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXCSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.97

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.00

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

6.13

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и CSMDX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и CSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-37.28%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.20%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-24.60%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.60%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-5.77%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.00%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и CSMDX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.70%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.24%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.46%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

18.16%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

19.17%

+3.47%

Сравнение комиссий DFSCX и CSMDX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и CSMDX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CSMDX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.81%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFSCX and CSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSCX has higher volatility (4.48%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs CSMDX's -37.28%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и CSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор