Сравнение DFSCX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 9.97% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и CSMDX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
DFSCX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
DFSCX
CSMDX
Сравнение DFSCX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.58 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 2.19 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и CSMDX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и CSMDX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -37.28% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.33% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.60% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -9.20% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -5.84% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и CSMDX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.58% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 10.22% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 19.31% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 18.12% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 19.25% | +3.38% |