Сравнение CSMDX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMDX или IJR.
Основные характеристики
| CSMDX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.43% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 15.76% | 20.62% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.53% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 19.24% |
| Макс. просадка | -37.28% | -58.15% |
| Current Drawdown | -2.49% | -4.69% |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и IJR
С начала года, CSMDX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и IJR
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMDX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и IJR
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 0.78% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 1.53% | 4.40% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и IJR
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и IJR
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 3.65%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.