Сравнение CSMDX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMDX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMDX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 10.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMDX показывает доходность 3.93%, а IJR немного выше – 4.11%.
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMDX и IJR
CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
CSMDX vs. IJR — Ранг доходности на риск
CSMDX
IJR
Сравнение CSMDX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMDX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 5.73 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMDX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSMDX и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMDX и IJR
Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CSMDX и IJR
Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMDX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -58.15% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.85% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -28.02% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.26% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.34% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.68% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMDX и IJR
Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.30%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMDX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.25% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.99% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.66% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.51% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 22.91% | -3.65% |