Сравнение DFSB с OILK
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. DFSB is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.78%/yr vs 8.48%/yr for OILK. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 42.57%.
DFSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72M | $2.23M | $2.36M | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам DFSB и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 5.22% | 2.45% | 9.37% | -0.62% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | -3.55% |
Correlation
The correlation between DFSB and OILK is -0.48, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | -0.21 |
Over the past year, the inverse relationship between DFSB and OILK has strengthened: their correlation has moved from -0.21 to -0.48, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. OILK — Ранг доходности на риск
DFSB
OILK
Сравнение DFSB c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSB | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 4.19 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSB и OILK
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -83.76% | +78.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -21.19% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -23.42% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -16.36% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -32.26% | +31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 7.62% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и OILK
Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.12%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 12.09% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 25.76% | -22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 30.31% | -26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 30.46% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 36.00% | -30.60% |
Сравнение комиссий DFSB и OILK
DFSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и OILK
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 5.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and OILK have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (12.09%) compared to DFSB (1.12%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs OILK's -83.76%.
On 3-year performance, OILK leads with 8.48% vs 4.78% for DFSB. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILK has performed better with a 8.48% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.69% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 5.61% for DFSB.
DFSB is categorized as Global Bonds, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.69% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор