Сравнение DFSB с DFGX
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFSB returned 3.35% vs 3.25% for DFGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью 1.67%.
DFSB
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.68% | 5.22% | 2.45% | 6.86% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 1.67% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
Correlation
The correlation between DFSB and DFGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between DFSB and DFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. DFGX — Ранг доходности на риск
DFSB
DFGX
Сравнение DFSB c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSB | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 2.80 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSB и DFGX
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -3.32% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.32% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.49% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.78% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.16% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и DFGX
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DFSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.12% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 3.46% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.11% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.65% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.65% | +0.81% |
Сравнение комиссий DFSB и DFGX
DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и DFGX
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFGX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.73% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.62% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and DFGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSB has higher volatility (1.31%) compared to DFGX (1.12%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs DFGX's -3.32%.
On 1-year performance, DFSB leads with 3.35% vs 3.25% for DFGX. On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFGX has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSB has performed better with a 3.35% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.73% for DFGX.
Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.20% for DFGX.
DFSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор