PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSB с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSB с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFSB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. DFSB is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 3 years, DFSB returned 4.79%/yr vs 22.38%/yr for SCHX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности DFSB и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.72%.

DFSB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.36%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSB и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF		0.84%5.22%2.45%9.37%-0.77%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%24.88%26.84%-3.02%

Correlation

The correlation between DFSB and SCHX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.24

The correlation between DFSB and SCHX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DFSB:
DFSB с GABFDFSB с VWOBDFSB с AVGBDFSB с DGCBDFSB с BNDDFSB с DFGXDFSB с DFGP
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DFSB vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSB
Ранг доходности на риск DFSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSB c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSBSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.29

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.14

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.05

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

13.85

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSB vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSB и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSBSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.29

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.85

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DFSB и SCHX

Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSBSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-34.33%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-9.02%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.37%

-19.04%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.70%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.97%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.98%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSB и SCHX

Текущая волатильность для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) составляет 1.62%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSBSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.91%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

9.02%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

11.99%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

17.12%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

18.15%

-12.69%

Сравнение комиссий DFSB и SCHX

DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSB и SCHX

Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF		3.61%3.46%4.35%5.27%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

DFSB and SCHX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (2.91%) compared to DFSB (1.62%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs SCHX's -34.33%.

On 3-year performance, SCHX leads with 22.38% vs 4.79% for DFSB. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFSB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 22.38% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.

DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.01% for SCHX.

DFSB is categorized as Global Bonds, while SCHX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSB и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор