Сравнение DFSB с AVGB
DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DFSB returned 4.12% vs 4.50% for AVGB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFSB charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности DFSB и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSB показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
DFSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSB и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 4.31% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between DFSB and AVGB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between DFSB and AVGB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSB vs. AVGB — Ранг доходности на риск
DFSB
AVGB
Сравнение DFSB c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSB | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.13 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 7.95 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.83 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.06 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок DFSB и AVGB
Максимальная просадка DFSB за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSB и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -2.12% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.12% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.37% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.33% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.57% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSB и AVGB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DFSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSB | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.84% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 1.91% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 2.48% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.48% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.48% | +2.98% |
Сравнение комиссий DFSB и AVGB
DFSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSB и AVGB
Дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 3.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DFSB and AVGB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSB has higher volatility (1.61%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, DFSB dropped -5.16% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, AVGB leads with 4.50% vs 4.12% for DFSB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 4.50% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for DFSB.
DFSB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.46% for AVGB.
They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for DFSB and 0.19% for AVGB.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSB и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор